Стохастический осциллятор (Stochastic)

Стохастический осциллятор был разработан в конце 50-х годов прошлого века Джорджем Лэйном, президентом корпорации "Investment Educators". Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном "максимум-минимум" в виде процентной величины от нуля до 100.

Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижательной тенденции цены обычно закрываются у дна диапазона. Когда повышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начинают закрываться все дальше от вершины диапазона, а когда ослабевает понижательная тенденция, цены склонны закрываться все дальше от нижней границы диапазона. Задача стохастического осциллятора - предупредить аналитика о неспособности "быков" закрыть позиции вблизи максимумов повышательной тенденции или неспособности "медведей" закрыться вблизи минимумов понижательной тенденции.

Стохастик наносится в виде двух линий: %K и %D. Формула %K следующая:
%K = 100*[(C-L_n)/(H_n-L_n)],
где C - это последняя цена закрытия, L_n - минимум n-дневного периода и H_n - максимум n-дневного периода.
Формула %D следующая:
%D = 100*(H₃/L₃),
где H₃ - это трехдневная сумма (C-L_n), а L₃ - трехдневная сумма (H_n-L_n).

Формулы %K и %D дают быстрый стохастический осциллятор, который обычно считают слишком чувствительным и ненадежным. Однако, быстрый стохастик можно подвергнуть дальнейшему трехдневному сглаживанию, что дает медленный стохастик, предпочитаемый большинством аналитиков. В сглаженной версии стохастика быстрый %D становится медленным %K, а трехдневная скользящая средняя быстрого %D становится медленным %D. Медленный %K обычно изображают в виде сплошной линии, а медленный %D - в виде пунктирной линии или точками.

График стохастического осциллятора

Я предпочитаю наблюдать за 14 дневным медленным стохастиком с уровнем перекупленности/перепроданности на 70 и 30 в поисках расхождений между ценами и линией %K или %D. Если стохастик не в силах подтвердить новый максимум цен, ждите, когда %K пересечет %D сверху вниз и опустится ниже 70; если стохастик отказывается делать новый минимум вместе с ценами, ждите, когда %K пересечет %D снизу вверх и поднимется выше 30. После выявления "бычьего" или "медвежьего" расхождения следите за поведением рыночных цен в поисках подтверждающих сигналов к покупке или продаже.

Discuss Topic (0)

< Пред.		След. >